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「数理的に予測した株価の急落 」の検証

2021年3月21日付のブログで、三菱UFJフィナンシャルグループ(以下MUFG)株が翌週中、つまり今週中に急落する可能性が高いと予測しました。本日はその結果を検証します。以下のふたつの条件が揃うと相転移が起こるという数理論を使っています。

① マクロチェック: 事象が対数周期曲線に乗っていること(図1)。

② ミクロチェック: 確率微分方程式から導かれる確率分布曲線(上に凸の上昇曲線、または下に凸の下降曲線)の繰り返しが、べき乗曲線(下に凸の急激な上昇曲線)に切り替わっていること(図2)。

2021年3月19日(金)の終値 659.40円に対して、本日、3月24日(水)の終値は 8.3% 減の604.50円に達しています。

図1

マクロチェック: 2021年1月以降のMUFG(終値)の推移。二か月半のスパンで対数周期曲線(ゆらぎ周期が徐々に短くなり相転移ポイントに駆け登る曲線)に乗っている。

 

図2

ミクロチェック: 確率分布曲線(グレイ)がべき乗曲線(ベージュ)に切り替わっている(対数周期曲線からゆらぎを取り除いたものがべき乗曲線)。

 

数式にご興味のある方は3月21日付のブログをご覧ください!

以上

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