論文

コロナショックによる株価下落の回復はいつか?

S&P500の未来予測を確率微分方程式で行う方法

確率微分方程式の解を株価に見立てることによってその将来の動きを確率的に予測することができることを示します。ここでは米国の代表的な株価指数であるS&P500をとりあげました。同方程式に含まれるパラメーターの値を探索することからはじめ、誰でも表計算ソフト(エクセル)でその動きを体感できるようにしました。20203月にコロナ・ウィルスの世界的蔓延とともに発生した株価の暴落は投資家にとって最大の関心事と思われますが、1987年のブラック・マンデーや2008年のリーマン・ショック後の同指数の動きを参考にしながら、具体的な計算を行い「いつ暴落前のレベルに戻るのか?」を具体的に示します。

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